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期限对冲的原理
2020-06-20

                                                                                   期现对冲套利的原理

      套利是我们比较熟悉的一种操作手法了,我们先来简单的了解下套利:指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是便宜的合约,同时卖出那些高价的合约,从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时,交易者注意的是合约之间的相互价格关系,而不是绝对价格水平。   

     套利一般可分为四类:跨期套利、跨市套利和跨商品套利和期现套利。其中期现套利也就是我们说的套期保值和价格发现。今天我们重点讲解一下期现套利。

     期现套利的操作前期就是对商品的交收熟悉,易操作。当远期合约的价格明显的高于现价比较多的时候,我们可以按照现价着实收集交收标准品,到期直接交收。利用现价和远期合约价格的价差获利。这里面有几个要点:

      第一需要对交收品种比较熟悉最好从事相关行业的。

      第二需要熟悉交收流程,和交收标准的验收流程。收获速度最好比较快。

      第三资金量比较大因为收集现货需要资金同时远期合约的空单也需要保证金。

      这个过程中有需要代收 代办 验收方面的可以合作微信zb356521138

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